勉強すべきこと

更新がやや滞り気味だが、今はマクロ経済学を勉強するために必要な知識がいろいろとあって、それを確認中。基本的には微分方程式を解くことも含めた微分方程式に関するいろんなことかな。Dynamic Programmingは大学院の時に勉強した時はなんのことか全然分からなかったけど、多分そんなに難しいことではないと思う。あとは確率過程に関する知識がないと、理論も計量もどっちも理解できない。もちろん、確率に関する演算だとかも必要。

問題は何で勉強するか、ってこと。Dynamic Programmingなどの計画法に関してはIntriligatorの『Mathematical Optimization and Economic Theory (Classics in Applied Mathematics)』とか、Stokey-Lucasの『Recursive Methods in Economic Dynamics』が有名だね。最近では僕のマクロの先生であるCooperの『Dynamic Economics: Quantitative Methods and Applications (The MIT Press)』ってのもある。僕はこれの原稿で教わったようだが、実物は見ていないのでどうなんだろ。

確率過程については日本語でも沢山出ているけど、金融との絡みで書かれているものが多くて、あんまり好みじゃないのが多いみたい。キッチリ書かれている本じゃないと途中でわからなくなるので、できれば数学者が書いたものがいいな。

確率過程以前に、確率論をもっときちんと勉強しないと。確率で出てくるいろんな収束がよくわからなかった。特に大学院時代はルベーグ積分を知らずにいきなり『a.e.』とかが使われて沈没した。さすがに数学科で学ぶ確率論は基礎からしっかりやってくれるので、今まで疑問に思っていた基礎的なこと(特に確率変数の定義)が大分理解できたのが有り難かった。

なんか、勉強のための勉強って感じで、一体何が目的なのかサッパリな気もするけど、まいいか。趣味だからね。